Nur noch drei Episoden verbleiben uns, bis bei der Freak Show endgültig die Lichter ausgehen. Trotzdem lässt es sich American Horror Story auf den letzten Metern nicht nehmen, neue Charaktere auf die Bühne der Kuriositäten zu stellen. In Magical Thinking geschieht das in Form eines charmanten, doch ebenso von inneren Dämonen geplagten Geschäftsmannes, dem dabei von Neil Patrick Harris Leben eingehaucht wird. Dieser Mann besitzt dabei zwar ein normales Erscheinungsbild, ist im Inneren aber ein mindestens ebensolcher Freak wie seine künftigen Kollegen.
Was passiert: Ein immer wieder auftretendes Phänomen bei American Horror Story ist die wiederkehrende Naivität (um nicht zu sagen Dummheit) einiger Figuren, die es eigentlich besser wissen sollten. So lässt sich beispielsweise auch der inhaftierte Jimmy Darling (Evan Peters) von dem nicht gerade vertrauenswürdigen Stanley (Denis O'Hare) recht schnell davon überzeugen, seine linke Hummer-Hand im Tausch für einen guten Anwalt amputieren und in Zahlung geben zu lassen. Der Kuriositäten-Sammler zögert nicht lang und leitet die erforderlichen Schritte ein, um den Lobster-Boy von seiner Zelle auf den OP-Tisch zu manövrieren. Wie befürchtet wacht Jimmy natürlich komplett ohne seine berühmt-berüchtigten Wunder-Scheren auf, wodurch der Zorn seines leiblichen Vaters Dell Toledo (Michael Chiklis) auf die Spitze getrieben wird. Zusammen mit Amazon Eve will dieser seinen Sohn befreien und nimmt dafür auch den Mord an zwei Polizisten in Kauf. Letztendlich wird Dell jedoch ein anderer Mord zum Verhängnis, denn als Elsa von seinem Verbrechen an ihrem Sonnenschein Ma Petite erfährt, übernimmt sie kurzerhand selbst die Rolle des Henkers.
In der Freak Show sorgt indes ein Neuankömmling für Aufsehen. Geschäftsmann Chester (Neil Patrick Harris) will nicht nur seine knuffigen Chamäleons an den Freak bringen, sondern auch seine Zauberkünste, die er auf der Bühne präsentieren will. Im Tausch für seine Hilfe bei der Buchhaltung gibt Big Boss Elsa (Jessica Lange) seinem Magier-Wunsch grünes Licht, was vor allem bei den Tattler-Zwillingen (Sarah Paulson) Gefallen findet. Nachdem Dot und Bette nach all den Tiefen endlich zusammengefunden haben und glücklich in ihrem gemeinsamen Körper sind, fühlen sie sich nun auch bereit, einen Mann miteinander zu teilen. Hobby-Magier Chester kommt da wie gerufen, da er den beiden von Anfang an schöne Augen macht und sie als Zauberer-Assistentin(nen) bei seiner Show verpflichten möchte. Doch dieser Verbindung steht die geschnitzte Begleitung von Chester im Weg: eine besitzergreifende Bauchredner-Puppe namens Marjorie (Jamie Brewer), die (in Chesters Kopf?) ein dämonisches Eigenleben entwickelt. Nichtsdestotrotz gelingt es den Schwestern den mysteriösen Magier zu verführen, worauf er aber in Konflikt mit seiner Puppe gerät.
Eifersucht keimt ebenso bei dem einstigen Muttersöhnchen Dandy Mott (Finn Wittrock) auf, der durch einen Privatdetektiv von der Liaison seiner geliebten Zwillinge erfährt. Mit dem Wissen von Chesters grausamer Vergangenheit und fest entschlossen, seinen Konkurrenten in den Wahnsinn zu treiben, stattet Dandy dem Puppenspieler einen Besuch ab. Als Chester seiner Marjorie die freudige Nachricht überbringen will, dass sie beide nun die Besitzer der Freak Show werden, trifft er also nur auf den intriganten Mr. Mott, der ihm weitere Stimmen in den Kopf pflanzt. So verlangt Marjorie schließlich von Chester, die Zwillinge aus dem Weg zu schaffen, wie sie es einst schon bei seiner Frau getan hat.